Risk Analizi Nedir?

Risk Analizi Nedir?

Risk analizi, şirket, hükümet veya çevre sektöründe meydana gelen olumsuz bir olay olasılığını değerlendirme sürecidir. Risk analizi, belirli bir faaliyet tarzının altında yatan belirsizliğin araştırılmasıdır ve öngörülen nakit akışı akışlarının belirsizliği, portföy / hisse senedi getirilerinin değişmesi, bir projenin başarı veya başarısızlığı olasılığı ve gelecekteki olası ekonomik durumları ifade eder. Risk analistleri, gelecekteki olumsuz öngörülemeyen etkileri en aza indirgemek için çoğu zaman profesyonelleri öngörmek için birlikte çalışır.

Risk Analizini Anlamak

Neyin yanlış gidebileceğini tespit ederek bir risk analisti başlar. Oluşabilecek olumsuz olaylar daha sonra meydana gelme olasılığını ölçmek için olasılık ölçüsüne karşı tartılır. Son olarak, risk analizi, olay gerçekleştiğinde ortaya çıkacak etkinin boyutunu tahmin etmeye çalışır.

Nicel Risk Analizi

Risk analizi nicel veya nitel olabilir. Nicel risk analizi altında, riske sayısal değerler atamak için simülasyon ya da deterministik istatistikler kullanılarak bir risk modeli oluşturulur. Çoğunlukla varsayımlar ve rastgele değişkenler olan girdiler bir risk modeline beslenir.

Herhangi bir giriş aralığı için model bir çıktı veya sonuç aralığı oluşturur. Model, riskleri hafifletmek ve bunlarla baş etmek için kararlar almak için risk yöneticileri tarafından grafikler, senaryo analizleri ve / veya duyarlılık analizleri kullanılarak analiz edilir.

Bir Monte Carlo simülasyonu , alınan bir kararın veya alınan bir eylemin çeşitli olası sonuçlarını üretmek için kullanılabilir. Simülasyon, her seferinde farklı bir girdi değeri seti kullanarak rasgele girdi değişkenleri için sonuçları art arda hesaplayan kantitatif bir tekniktir. Her girdiden elde edilen sonuç kaydedilir ve modelin nihai sonucu, olası tüm sonuçların olasılık dağılımıdır. Sonuçlar, ortalama ve ortanca gibi bazı merkezi eğilim ölçülerini gösteren ve verilerin standart sapma ve varyans yoluyla değişkenliğini değerlendiren bir dağılım grafiğiyle özetlenebilir.

Sonuçlar ayrıca senaryo analizi ve duyarlılık tabloları gibi risk yönetimi araçları kullanılarak da değerlendirilebilir. Bir senaryo analizi, herhangi bir olayın en iyi, orta ve en kötü sonucunu gösterir. Farklı sonuçların en iyiden en kötüye ayrılması, bir risk yöneticisi için makul bir içgörü yayılımı sağlar.

Örneğin, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir Amerikan Şirketi, seçilen ülkelerin döviz kurları güçlenirse, bunun ne kadar etkili olacağını bilmek isteyebilir. Bir duyarlılık tablosu, bir veya daha fazla rastgele değişken veya varsayım değiştiğinde sonuçların nasıl değiştiğini gösterir. Bir portföy yöneticisi, portföydeki her bir güvenliğin farklı değerlerinde yapılan değişikliklerin portföyün varyansını nasıl etkileyeceğini değerlendirmek için bir duyarlılık tablosu kullanabilir. Diğer risk yönetimi araçları, karar ağaçları ve kesin analizleri içerir.

Nitel Risk Analizi

Nitel risk analizi, riskleri sayısal ve nicel derecelendirmelerle tanımlayan ve değerlendirmeyen analitik bir yöntemdir. Kalitatif analiz, belirsizliklerin yazılı bir tanımını, riskin ortaya çıkması durumunda etkinin boyutunun değerlendirilmesini ve meydana gelen olumsuz bir olayda karşı önlem planlarını içerir.

Kalitatif risk araçlarına örnekler arasında SWOT Analizi, Sebep ve Etki diyagramları, Karar Matrisi, Oyun Teorisi vb. Sayılabilir. Güvenlik ihlali'nin sunucuları üzerindeki etkisini ölçmek isteyen bir firma, herhangi bir kaybedilmeye hazırlanmak için nitel bir risk tekniği kullanabilir. veri ihlalinden doğabilecek gelir.Neredeyse her büyük işletme türü minimum risk analizine ihtiyaç duyar. Örneğin, ticari bankaların denizaşırı kredilerin döviz cinsinden maruziyetlerine karşı riskten korunmalarını sağlamalıdır; büyük mağazalar ise küresel durgunluk nedeniyle azalan gelir ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. Risk analizinin profesyonellerin riskleri tanımlamasına ve azaltmasına izin verdiğini bilmek, ancak bunlardan tamamen kaçınmamak önemlidir.